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cfa二级复习难点最新精选复习课程系列(四)-组合管理(Information Ratio)

2020/8/31 14:05:51 文章标签:

单老师:在CFA二级组合管理挑选最难知识点时我还挺犹豫的,感觉二级组合管理中很多难点,但是在脑海里过了一遍后又感觉没有那么难了。最后挑选出来的IR,是因为二级组合中着重讲了active management,而IR是衡量积极主动投资最关键的指标,同时二级组合中又从不同角度分析讲解了IR,可谓是重中之重、难中之难啊。

  • 内容介绍
    信息比率衡量某一投资组合优于一个特定指数的风险调整超额报酬。
    信息比率(Information Ratio):以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
    IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益,ω为主动风险)
    分子α为真实预期收益率与定价模型所计算出的收益率的差,α可以由风险溢价暗示。分母为残差风险即残差项的标准差。
  • 课程精选
    2020 单老师 链接:https://pan.baidu.com/s/1HTVodL3XjY5VCgHRUbRmAA
    提取码:km0r

2020 gd chen 链接:https://pan.baidu.com/s/1Ifl_VcF6ZRGyynunNDIjtw
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