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量化投资 | 统计套利策略

2020/7/24 9:34:29 文章标签:

量化投资,对于普通大众来说比较陌生。它是利用现代金融、计算机、数学以及其他相关行业的知识和方法,把投资理念、科学理论和实际数据量化为客观的数理模型,使用计算机完成全部或部分的投资。 

因此,量化投资需要把数据、策略、系统、执行四个方面综合起来,它可以应用到投资过程中的每一个环节,包括大家熟悉的选股、基本面分析或者技术分析等。 

量化投资以理性、缜密的模型加丰富的数据产生决策,因此可以有效避免投资过程中的非理性因素干扰。 

统计套利策略(上)

统计套利的主要过程是:

• 先找出相关性好的若干对投资品种(股票或者期货等)

• 找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系) 

• 当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种 

• 等到价差回归均衡时获利了结。 

• 统计套利的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲、外汇对冲、期权套利等…… 

统计套利策略(中)

本期统计套利策略:主成分套利、行业轮动套利与商品套利。

主成分套利:

从成分股价的历史信息中提取主成分,以捕捉所有成分股的主要趋势,当某一成分股和主要趋势产生较大偏离时,入场套利。

行业轮动套利:

在一轮上涨行情中,板块之间是轮流上涨的,如何有效利用板块轮动进行套利,从而获得更多的套利机会。

商业套利:

(1)期现套利

利用同一种商品在期货市场与现货市场之间的不合理价差进行的套利行为。

(2)跨期套利

在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。

(3)跨市场套利

是指在不同市场之间进行的套利交易行为。

……

统计套利策略(下)

本期统计套利策略包括:商品套利、全球指数套利、股票融券套利。

(1)全球股指套利:

在经济全球化的今天,不同的国家、地区、行业经济的联系越来越紧密,而代表这些国家、地区、行业的公司之间的关联程度也越来越大,这就使得系统性的风险会造成一荣俱荣、一损俱损的局面。表现在资本市场上,就是这些国家、地区、行业的指数具有很强的相关性,这就使得进行指数间的对冲交易成为一种低风险、高收益的投资方式。主要包括:

行业指数对冲:材料指数-工业指数

国家指数对冲:恒生指数-中资指数

洲域指数:恒生指数-台湾加权指数

全球指数:德国法兰克福DAX指数—伦敦金融时报100指数

(2)融券套利:

融券对冲就是利用融券进行做空交易的同时,买入现货做多,从而规避系统性风险的一种交易方式,主要包括:

(1)股票—融券套利

(2)可转债—融券套利

(3)股指期货—融券套利

(4)封闭式投资组合—融券套利等

……

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