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期货因子分析(六)

2021/2/13 16:19:06 文章标签: 测试文章如有侵权请发送至邮箱809451989@qq.com投诉后文章立即删除

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目录

  • 期货多因子思路
    • 因子构建
    • 筛选
    • 模型
    • 注意点
  • 总结


期货多因子思路

  • 构建
  • 筛选
  • 构建预测模型
  • 回测、分析
  • 实盘

因子构建

  • 库存(非线性如何解决?)
  • 基差(现货和期货如何分别构建?)
  • 均线(多周期、多频率)
  • 主力持仓(是否关注全部蜘蛛网还是重点会员单位?)
  • 支撑阻力强度(更有效的构建)
  • 换手率(普通、异常、有效)
  • 波动率(普通、异常、自制)
  • 利润(现货和期货如何分别构建?)
  • 农产品看供给、工业品看政策(如何构建?)
  • 资金流入流出
  • 情绪

筛选

  • 单因子->IC_IR,分层,有效性
  • 不同因子间->相关性分析、正交
  • 甚至抛弃排序->直接采用因子值再一轮分析
  • 对于各种检验方法 如若最终数据量大 可以考虑

模型

  • 因子等权
  • 均值-方差优化
  • 动态正交
  • 基于向量机的预测模型

注意点

  • 交易成本如何包含在模型回测中?
  • 合理快速的python框架
  • 成交手数、乘数(实盘)
  • 是否需要因子约束?

总结

股票和期货不同点在于做空机制,因此在前段时间的测试中发现因子效果并不理想
但该方向有很好的前景在于筛选品种,结合cta策略在资金曲线方面应该会有提升。

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群:984328985
丁。


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